Estrutura de Gestão de Riscos e de Capital

Gestão Integrada de Riscos e de Capital

O Banco Triângulo acredita que o gerenciamento de riscos é imprescindível para a estabilidade das instituições financeiras e a transparência na divulgação de informações contribui para a solidez do sistema financeiro nacional e da sociedade em geral.

Visando a fortalecer a estrutura de governança na gestão integrada de riscos, bem como adequação nos princípios estabelecidos na Resolução CMN 4.557/17, a estrutura de gestão de riscos é representada por uma Diretoria totalmente segregada de outras áreas da Instituição.

Risco de Crédito

Risco de Crédito é a probabilidade de perdas associadas ao não cumprimento de obrigações financeiras nos termos pactuados, à deterioração na classificação de risco do tomador, à redução de ganhos, às vantagens concedidas em renegociações e às despesas com recuperação de crédito.

O Banco Triângulo possui estrutura para Gerenciamento de Risco de Crédito compatível com a natureza das suas operações e com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos.

A estrutura de Gerenciamento de Risco de Crédito atua na identificação, mensuração, controle e mitigação dos riscos de crédito consolidados, das atividades e operações do Banco Triângulo S/A.

Risco Operacional

O Banco Triângulo aborda o gerenciamento dos seus principais riscos com base em metodologia que permite que os riscos inerentes à instituição sejam devidamente acompanhados visando ao desenvolvimento sustentável das suas atividades e ao contínuo aperfeiçoamento do seu modelo de gestão.

Para apoio nas deliberações dos riscos relevantes e seus mitigadores a Instituição conta com a reportes periódicos para a Diretoria, Comitês Estratégicos de Finanças e Risco e Auditoria e Compliance e para o Conselho de Administração.

A metodologia de alocação de capital, para fins do Novo Acordo da Basiléia, utilizada para determinação da parcela de Risco Operacional (RWAopad) é a Abordagem do Indicador Básico de Risco (BIA).

Risco de Mercado

A gestão do risco de mercado atua de forma totalmente independente das áreas envolvidas nas decisões de investimento, trading e captação, definindo, junto com Comitê de Finanças e Riscos, as variáveis e os cenários usados no modelo de Gestão Integrada de Risco.

O gerenciamento do risco de mercado administra e monitora a possibilidade de perdas financeiras decorrentes da flutuação do valor de um instrumento financeiro ou de uma carteira de instrumentos financeiros, em virtude da variação cambial, dos preços de ações, das taxas de juros e dos preços de mercadorias (“Commodities”).

O monitoramento e controle do risco de mercado abrange todas as operações financeiras que constam na carteira da instituição, apurando o risco de mercado para operações classificadas como Negociação e Bancária. O relatório de risco de mercado é elaborado diariamente e divulgado para a Tesouraria e Alta Administração.

O monitoramento e controle são realizados pela área de Risco de Mercado e Liquidez que é responsável pela divulgação e comunicação em eventual situação de extrapolação, contando com processo de alçada de aprovação para adequação nestas situações.

Risco de Liquidez

A gestão do Risco de Liquidez é realizada de forma totalmente independente das áreas envolvidas nas decisões de investimento, trading e captação, tendo suas variáveis e cenários utilizados, definidos no ALCO (Asset & Liability Committee).

O risco de liquidez é ocasionado em decorrência do descasamento entre pagamentos e recebimentos, podendo gerar a possibilidade da instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas obrigações esperadas e inesperadas, ou somente fazê-lo com elevadas perdas, considerando-se as diferentes moedas e prazos.

Diariamente é enviado relatório de liquidez para a Alta Administração e para os membros do ALCO com o monitoramento dos níveis de liquidez e do caixa mínimo.

Gestão de Capital

A estrutura de gerenciamento de capital, em conformidade com a Resolução CMN 4.577/2017, tem como objetivo o monitoramento e controle contínuo, avaliação da necessidade de adequação de capital face aos riscos a que o Tribanco está sujeito e planejamento das metas de capital considerando os objetivos estratégicos definidos pela instituição.

O Plano de Capital é realizado com base no planejamento estratégico, para o horizonte de três anos, submetido e deliberado pela Diretoria, Comitês Estratégicos de Finanças e Riscos e Auditoria e Compliance e aprovado pelo Conselho de Administração. Esse instrumento tem por objetivo confirmar que o Tribanco possui capital suficiente para suportar todos os riscos da atividade em diferentes cenários econômicos.

O Plano de Contingência, que também é parte integrante do Plano de Capital, tem como objetivo definir as regras de governança corporativa que deverão ser adotadas na hipótese de sinalização de desenquadramento do nível de capital.

O Conselho de Administração tem como responsabilidade aprovar a Política de Gerenciamento Integrado de Riscos e de Capital, o Plano Estratégico Anual e recomendações de Adequação de Capital.

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